Średnie kroczące: strategie 13: Casey Murphy. Starszy analityk ChartAdvisor Różni inwestorzy używają średnich ruchomych z różnych powodów. Niektórzy używają ich jako podstawowego narzędzia analitycznego, podczas gdy inni po prostu używają ich jako narzędzia do budowania zaufania, aby podtrzymać swoje decyzje inwestycyjne. W tej sekcji dobrze przedstawimy kilka różnych rodzajów strategii - włączenie ich do Twojego stylu handlowego zależy od Ciebie. Crossover Przekierowanie jest najbardziej podstawowym rodzajem sygnału i jest preferowane przez wielu inwestorów, ponieważ usuwa wszelkie emocje. Najbardziej podstawowym rodzajem przejścia jest sytuacja, gdy cena aktywów przesuwa się z jednej strony średniej kroczącej, a zamyka się na drugiej. Transfery cen są wykorzystywane przez handlowców do identyfikowania zmian w pędzie i mogą być używane jako podstawowa strategia wejścia lub wyjścia. Jak widać na wykresie 1, krzyŜ poniżej średniej ruchomej moŜe sygnalizować początek trendu spadkowego i najprawdopodobniej zostanie wykorzystany przez przedsiębiorców jako sygnał do zamknięcia jakichkolwiek istniejących długich pozycji. I odwrotnie, zamknięcie powyżej średniej ruchomej od dołu może sugerować początek nowego trendu wzrostowego. Drugi rodzaj przejścia ma miejsce, gdy krótkoterminowa średnia przekracza średnią długoterminową. Sygnał ten jest używany przez handlowców do stwierdzenia, że pęd przesuwa się w jednym kierunku i że prawdopodobne jest wystąpienie silnego ruchu. Sygnał kupna jest generowany, gdy krótkoterminowa średnia przekracza średnią długoterminową, podczas gdy sygnał sprzedaży jest uruchamiany przez krótkoterminowe średnie przekroczenie poniżej długoterminowej średniej. Jak widać na poniższym wykresie, ten sygnał jest bardzo obiektywny, dlatego jest tak popularny. Potrójna zwrotnica i ruchoma średnia wstążka Dodatkowe ruchome wartości średnie mogą zostać dodane do wykresu w celu zwiększenia poprawności sygnału. Wielu inwestorów umieści pięcio-, dziesięcio - i 20-dniowe średnie ruchome na wykresie i zaczeka, aż średnia pięciodniowa przekroczy pozostałe, co jest zazwyczaj głównym znakiem kupna. Oczekiwanie na średnią 10-dniową przekraczającą średnią 20-dniową jest często stosowane jako potwierdzenie, taktyka, która często zmniejsza liczbę fałszywych sygnałów. Zwiększenie liczby ruchomych średnich, jak widać w metodzie potrójnego crossovera, jest jednym z najlepszych sposobów oceny siły trendu i prawdopodobieństwa kontynuacji trendu. To nasuwa pytanie: co by się stało, gdybyś ciągle dodawał średnie ruchome Niektórzy twierdzą, że jeśli jedna średnia ruchoma jest przydatna, to 10 lub więcej musi być jeszcze lepszych. To prowadzi nas do techniki zwanej ruchomą średnią wstążką. Jak widać na poniższym wykresie, wiele średnich kroczących jest umieszczanych na tym samym wykresie i służy do oceny siły obecnego trendu. Kiedy wszystkie ruchome średnie poruszają się w tym samym kierunku, mówi się, że trend jest silny. Odwrócenia są potwierdzane, gdy średnie przechodzą i kierują się w przeciwnym kierunku. Reagowanie na zmieniające się warunki jest uwzględniane przez liczbę okresów używanych w średnich ruchomych. Im krótszy okres czasu jest stosowany w obliczeniach, tym bardziej wrażliwa jest średnia na niewielkie zmiany cen. Jedna z najczęstszych wstążek zaczyna się od 50-dniowej średniej kroczącej i dodaje średnie w 10-dniowych przyrostach aż do końcowej średniej wynoszącej 200. Ten typ średniej jest dobry w określaniu długoterminowych trendów odwrotnych. Filtry Filtr to dowolna technika stosowana w analizie technicznej w celu zwiększenia pewności co do określonego handlu. Na przykład wielu inwestorów może zdecydować, aby poczekać, aż zabezpieczenie przekroczy średnią kroczącą i znajdzie się co najmniej 10 powyżej średniej przed złożeniem zamówienia. Jest to próba upewnienia się, że zwrotnica jest ważna i zmniejszenie liczby fałszywych sygnałów. Minusem polegającym na tym, że poleganie na filtrach jest zbyt duże, jest to, że niektóre zyski są tracone i może to doprowadzić do tego, że straciłeś łódź. Te negatywne odczucia będą się zmniejszać wraz z upływem czasu, ponieważ stale dostosowujesz kryteria używane do filtra. Nie ma ustalonych reguł ani rzeczy, na które należy zwracać uwagę, gdy filtrowanie jest po prostu dodatkowym narzędziem, które pozwala inwestować z pewnością. Przenoszenie średniej koperty Inną strategią, która wykorzystuje średnie ruchome, jest koperta. Ta strategia obejmuje wykreślenie dwóch pasm wokół średniej ruchomej, przesuniętych o określoną stopę procentową. Na przykład na poniższej mapie umieszcza się 5 kopert wokół 25-dniowej średniej kroczącej. Handlowcy będą obserwować te zespoły, aby sprawdzić, czy działają jako silne obszary wsparcia lub oporu. Zwróć uwagę, jak ruch często zmienia kierunek po zbliżeniu się do jednego z poziomów. Przesunięcie ceny poza pasmo może sygnalizować okres wyczerpania, a inwestorzy będą zwracać uwagę na zmianę w kierunku średniej średniej. Ruch średnich: jak ich używać Niektóre z podstawowych funkcji średniej ruchomej służą do identyfikowania trendów i odwracania. zmierzyć siłę impetu aktywów i określić potencjalne obszary, w których składnik aktywów znajdzie wsparcie lub opór. W tej części wskażemy, w jaki sposób różne okresy czasu mogą monitorować pęd i jak średnie ruchowe mogą być korzystne w ustalaniu stop-loss. Ponadto zajmiemy się niektórymi możliwościami i ograniczeniami średnich kroczących, które należy wziąć pod uwagę, gdy są wykorzystywane w ramach rutynowych transakcji. Trend Identyfikacja trendów jest jedną z kluczowych funkcji średnich kroczących, z których korzysta większość przedsiębiorców, którzy chcą, aby trend stał się ich przyjacielem. Średnie kroczące są wskaźnikami opóźniającymi. co oznacza, że nie przewidują one nowych trendów, ale potwierdzają tendencje po ich ustaleniu. Jak widać na wykresie 1, uznaje się, że stan zapasów jest w trendzie wzrostowym, gdy cena jest powyżej średniej ruchomej, a średnia spada w górę. I odwrotnie, przedsiębiorca użyje ceny poniżej średniej nachylonej w dół, aby potwierdzić tendencję spadkową. Wielu inwestorów rozważa utrzymanie pozycji długiej w aktywach tylko wtedy, gdy cena jest wyższa od średniej ruchomej. Ta prosta reguła może pomóc zapewnić, że trend działa na korzyść traderów. Momentum Wielu początkujących handlowców pyta, w jaki sposób można zmierzyć dynamikę i jak można wykorzystać średnie ruchome, aby poradzić sobie z takim wyczynem. Prostą odpowiedzią jest zwrócenie uwagi na okresy czasu wykorzystywane do tworzenia średniej, ponieważ każdy okres może dostarczyć cennego wglądu w różne rodzaje pędu. Ogólnie, krótkoterminowy rozpęd można zmierzyć, patrząc na średnie ruchome, które koncentrują się na okresach 20 dni lub krótszych. Patrząc na średnie kroczące, które powstają w okresie od 20 do 100 dni, powszechnie uważa się za dobrą miarę średnioterminowego rozpędu. Ostatecznie, każda średnia ruchoma, która wykorzystuje 100 dni lub więcej w obliczeniach, może być używana jako miara długoterminowego rozpędu. Zdrowy rozsądek powinien Ci powiedzieć, że 15-dniowa średnia krocząca jest bardziej odpowiednią miarą krótkoterminowego rozpędu niż 200-dniowa średnia krocząca. Jedną z najlepszych metod określania siły i kierunku rozpędu aktywów jest umieszczenie trzech średnich ruchomych na wykresie, a następnie zwrócenie bacznej uwagi na to, jak układają się one względem siebie. Trzy średnie ruchome, które są ogólnie stosowane, mają różne ramy czasowe, próbując przedstawić krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe ruchy cen. Na wykresie 2 widać silny wzrost w górę, gdy krótkoterminowe wartości średnie znajdują się powyżej średnich długoterminowych, a dwie średnie są rozbieżne. Odwrotnie, gdy średnie krótkoterminowe znajdują się poniżej średnich długoterminowych, pęd jest skierowany w dół. Wsparcie Kolejnym typowym zastosowaniem średnich kroczących jest określenie potencjalnej ceny wsparcia. Nie ma dużego doświadczenia w radzeniu sobie ze średnią ruchomą, aby zauważyć, że spadająca cena składnika aktywów często zatrzyma się i odwróci kierunek na tym samym poziomie, co ważna średnia. Na przykład na wykresie 3 można zauważyć, że 200-dniowa średnia krocząca była w stanie podnieść cenę akcji po tym, jak spadła ona z jej wysokiego poziomu bliskim 32. Wielu inwestorów spodziewa się odbicia głównych średnich kroczących i wykorzysta inne wskaźniki techniczne jako potwierdzenie spodziewanego ruchu. Opór Gdy cena aktywów spadnie poniżej znaczącego poziomu wsparcia, takiego jak 200-dniowa średnia krocząca, nierzadko zdarza się, że średnia czynność stanowi silną barierę, która uniemożliwia inwestorom obniżanie ceny powyżej tej średniej. Jak widać z poniższego wykresu, opór ten jest często używany przez handlowców jako znak do czerpania zysków lub do zamykania wszelkich istniejących długich pozycji. Wiele krótkich sprzedawców będzie również używać tych średnich jako punktów wejścia, ponieważ cena często odbija się od oporu i kontynuuje ruch w dół. Jeśli jesteś inwestorem, który ma długą pozycję w aktywach, które są notowane poniżej głównych średnich kroczących, może być w twoim najlepszym interesie, aby uważnie obserwować te poziomy, ponieważ mogą one znacząco wpłynąć na wartość Twojej inwestycji. Stop-straty Charakterystyka nośności i oporu średnich kroczących sprawia, że są doskonałym narzędziem do zarządzania ryzykiem. Zdolność do przesuwania średnich w celu identyfikacji strategicznych miejsc do ustalania zleceń stop-loss pozwala inwestorom odcinać przegrane pozycje, zanim będą mogli się powiększać. Jak widać na wykresie 5, inwestorzy, którzy utrzymują pozycję długą w magazynie i ustalają zlecenia stop-loss poniżej wpływowych średnich, mogą zaoszczędzić sporo pieniędzy. Używanie średnich ruchomych do ustawiania zleceń stop-loss jest kluczem do udanej strategii handlowej. Prosty przewodnik do korzystania z popularnych średnich ruchomych na rynku Forex - Jak korzystać z popularnych średnich ruchomych Ułóż wszystko tak proste, jak to możliwe, ale nie prostsze. Po wielu latach handlu, twój synek będzie trudny do znalezienia wskaźnika tak prostego lub efektywnego jak średnie ruchome. Średnie ruchome przyjmują stały zestaw danych i dają średnią cenę. Jeśli średnia wzrośnie, cena wzrasta o co najmniej jedną lub nawet o wiele ram czasowych. Dlaczego średnie ruchome są wykresami stworzonymi przez Tyler Yell, CMT Średnie ruchome są proste w użyciu i mogą skutecznie wykrywać trendy, zakresy lub korygujące środowiska, dzięki czemu można lepiej pozycjonować do następnego ruchu. Często inwestorzy wykorzystują więcej niż jedną średnią ruchomą, ponieważ dwie średnie kroczące mogą być traktowane jako wyzwalacze trendów. Innymi słowy, kiedy krótsza średnia krocząca przekracza wolniejszą średnią kroczącą, tak jak w strategii pułapkowej, sygnał kupna generowany jest do momentu, aż średnie ruchome się odwrócą lub osiągniesz cel zysku. Jedno słowo ostrzeżenia: najlepiej trzymać się kilku konkretnych średnich ruchomych. Zapobiegnie to próbom znalezienia odpowiedniego averagerdquo i raczej sprawi, że będziesz obiektywny, czy trend zaczyna, przyspiesza, czy zwalnia. Średnie ruchome, z których często korzystam, to 8, 21, 55 dla wyzwalaczy handlowych i 100 lub 200 dla czystych filtrów trendów. Te średnie ruchome są często wykorzystywane przez banki inwestycyjne, jednak 100 amp 200 to najczęściej używane. Krótsza średnia krocząca będzie zależeć od twoich preferencji i liczby sygnałów, które chcesz sprzedać. Kto korzysta ze średnich ruchomych Średnie ruchome są często pierwszym wskaźnikiem, do którego wprowadzono nowych inwestorów i nie bez powodu. Pomaga zdefiniować trend i potencjalne pozycje w kierunku trendu. Jednak średnie kroczące są również wykorzystywane przez zarządzających funduszami, którzy w swoich analizach zajmują się bankami inwestycyjnymi, aby sprawdzić, czy rynek zbliża się do wsparcia, oporu lub potencjalnego odwrócenia się po znacznym okresie. GBPUSD sprzedane powyżej 200 DMA za 261 dni Pokazuje wykres wyczerpania Utworzony przez Tyler Yell, CMT Średnie kroczące mogą być prostym narzędziem do definiowania wsparcia i oporu na rynku walutowym. Kiedy rynek jest w silnym trendzie, każde odbicie od średniej kroczącej, takie jak pierwsze odbicie od 200-dma na powyższym wykresie GBPUSD, może stanowić znaczącą okazję do przyłączenia się do trendu, dopóki cena nie spadnie poniżej 200-dma. Jeśli jednak cena w dalszym ciągu będzie rosła powyżej i poniżej średniej kroczącej w krótkim okresie czasu, prawdopodobnie Twój wynik w pewnym zakresie i te odwrócenia będą najmniej ważne z punktu widzenia handlu. Jak korzystać z popularnych średnich ruchomych Istnieje wiele zastosowań średnich kroczących, ale prosty system polega na wyszukiwaniu średniej ruchomej. Ruchomy średni crossover szuka krótkiej lub szybszej średniej kroczącej, aby przekroczyć już rosnącą dłuższą lub wolną średnią kroczącą jako sygnał kupna. Gdy chcesz sprzedać parę walutową, możesz poszukać krótkiej lub szybszej średniej kroczącej, aby przekroczyć spadającą średnią lub wolną średnią kroczącą jako sygnał sprzedaży. AUDUSD pokazał czyste ruchy wokół 21-amperowego wykresu 55-dma Created by Tyler Yell, CMT Jeśli chcesz wykorzystać średnie ruchome, Twoja szansa na kontrolowanie ryzyka spadkowego będzie zależeć od twojego potencjału. Ważne jest, aby wiedzieć, że rynki, które były kiedyś trendy, z bardzo czystymi sygnałami średniej kroczącej, do zasięgu z większym szumem niż sygnały. Jeśli czujesz się komfortowo z określonym zestawem średnich kroczących, możesz obiektywnie analizować i handlować tygodniem na rynku walutowym w tygodniu i poza nim. --- Napisane przez Tyler Yell, instruktor handlu zainteresowani naszymi analitykami Najlepsze opinie na najważniejszych rynkach Sprawdź nasze bezpłatne przewodniki handlowe DailyFX zapewnia aktualności na rynku forex i analizę techniczną trendów mających wpływ na globalne rynki walutowe.
No comments:
Post a Comment